Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på ZNTL / Zentalis Pharmaceuticals, Inc. er 226.09.
226.09%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 2,26 | 0,81 | |
| 2025-09-08 | 1,11 | 0,77 | |
| 2025-09-05 | 1,98 | 0,77 | |
| 2025-09-04 | 1,14 | 0,78 | |
| 2025-09-03 | 1,99 | 0,78 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 2,12 | 0,78 | |
| 2025-08-29 | 0,00 | 0,77 | |
| 2025-08-28 | 1,61 | 0,76 | |
| 2025-08-27 | 2,27 | 0,75 | |
| 2025-08-26 | 2,25 | 0,80 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 2,62 | 0,72 | |
| 2025-08-22 | 1,26 | 0,70 | |
| 2025-08-21 | 1,49 | 0,55 | |
| 2025-08-20 | 0,00 | 0,57 | |
| 2025-08-19 | 0,00 | 0,56 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
