Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på ZDGE / Zedge, Inc. er 77.42.
77.42%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0,77 | 0,44 | |
| 2026-04-23 | 0,76 | 0,45 | |
| 2026-04-22 | 0,75 | 0,46 | |
| 2026-04-21 | 0,69 | 0,46 | |
| 2026-04-20 | 0,73 | 0,47 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 0,83 | 0,48 | |
| 2026-04-16 | 0,86 | 0,47 | |
| 2026-04-15 | 0,92 | 0,47 | |
| 2026-04-14 | 0,96 | 0,57 | |
| 2026-04-13 | 0,93 | 0,81 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 0,99 | 0,80 | |
| 2026-04-09 | 0,99 | 0,82 | |
| 2026-04-08 | 0,98 | 0,82 | |
| 2026-04-07 | 0,95 | 0,84 | |
| 2026-04-06 | 0,95 | 0,83 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
