Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på YRD / Yiren Digital Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) er 86.60.
86.60%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-15 | 0,87 | 0,31 | |
| 2025-09-12 | 0,80 | 0,33 | |
| 2025-09-11 | 0,80 | 0,32 | |
| 2025-09-10 | 0,72 | 0,34 | |
| 2025-09-09 | 0,97 | 0,34 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 0,67 | 0,34 | |
| 2025-09-05 | 0,66 | 0,34 | |
| 2025-09-04 | 0,54 | 0,34 | |
| 2025-09-03 | 0,57 | 0,34 | |
| 2025-09-02 | 0,66 | 0,35 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 0,67 | 0,38 | |
| 2025-08-28 | 0,67 | 0,38 | |
| 2025-08-27 | 0,53 | 0,37 | |
| 2025-08-26 | 0,60 | 0,36 | |
| 2025-08-25 | 0,61 | 0,38 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
