Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på WWR / Westwater Resources, Inc. er 423.52.
423.52%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 4,24 | 0,59 | |
| 2025-09-05 | 1,94 | 0,56 | |
| 2025-09-04 | 3,10 | 0,53 | |
| 2025-09-03 | 1,51 | 0,53 | |
| 2025-09-02 | 1,81 | 0,55 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 1,77 | 0,56 | |
| 2025-08-28 | 1,67 | 0,62 | |
| 2025-08-27 | 1,79 | 0,62 | |
| 2025-08-26 | 1,84 | 0,69 | |
| 2025-08-25 | 1,88 | 0,71 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 1,95 | 0,70 | |
| 2025-08-21 | 1,99 | 0,70 | |
| 2025-08-20 | 1,79 | 0,76 | |
| 2025-08-19 | 1,91 | 0,79 | |
| 2025-08-18 | 1,77 | 0,88 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
