Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på WULX / Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long WULF Daily ETF er 193.28.
193.28%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1,93 | 1,66 | |
| 2026-04-23 | 1,95 | 1,67 | |
| 2026-04-22 | 1,98 | 1,66 | |
| 2026-04-21 | 1,96 | 1,67 | |
| 2026-04-20 | 1,95 | 1,71 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1,86 | 1,67 | |
| 2026-04-16 | 1,90 | 1,72 | |
| 2026-04-15 | 1,90 | 1,64 | |
| 2026-04-14 | 1,93 | 1,75 | |
| 2026-04-13 | 1,90 | 1,75 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1,82 | 1,78 | |
| 2026-04-09 | 1,94 | 1,78 | |
| 2026-04-08 | 1,96 | 1,71 | |
| 2026-04-07 | 2,05 | 1,67 | |
| 2026-04-06 | 2,02 | 1,81 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
