Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF er 15.75.
15.75%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 0,16 | 0,15 | |
| 2026-04-28 | 0,16 | 0,15 | |
| 2026-04-27 | 0,16 | 0,17 | |
| 2026-04-24 | 0,16 | 0,19 | |
| 2026-04-23 | 0,16 | 0,19 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 0,16 | 0,19 | |
| 2026-04-21 | 0,15 | 0,19 | |
| 2026-04-20 | 0,15 | 0,19 | |
| 2026-04-17 | 0,14 | 0,19 | |
| 2026-04-16 | 0,15 | 0,20 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 0,15 | 0,20 | |
| 2026-04-14 | 0,15 | 0,20 | |
| 2026-04-13 | 0,17 | 0,20 | |
| 2026-04-10 | 0,16 | 0,21 | |
| 2026-04-09 | 0,17 | 0,21 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
