Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på VTSI / VirTra, Inc. er 76.68.
76.68%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 0,77 | 0,36 | |
| 2025-09-10 | 0,75 | 1,09 | |
| 2025-09-09 | 0,65 | 1,09 | |
| 2025-09-08 | 0,68 | 1,10 | |
| 2025-09-05 | 0,68 | 1,10 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 0,69 | 1,11 | |
| 2025-09-03 | 0,71 | 1,11 | |
| 2025-09-02 | 0,65 | 1,12 | |
| 2025-08-29 | 0,71 | 1,13 | |
| 2025-08-28 | 0,70 | 1,12 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | 0,77 | 1,23 | |
| 2025-08-26 | 0,67 | 1,23 | |
| 2025-08-25 | 0,65 | 1,23 | |
| 2025-08-22 | 0,62 | 1,22 | |
| 2025-08-21 | 0,56 | 1,22 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
