Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på VSTM / Verastem, Inc. er 84.24.
84.24%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 0,84 | 0,68 | |
| 2025-09-09 | 1,27 | 0,66 | |
| 2025-09-08 | 1,18 | 0,92 | |
| 2025-09-05 | 1,42 | 0,94 | |
| 2025-09-04 | 1,17 | 0,93 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 1,09 | 0,93 | |
| 2025-09-02 | 1,09 | 0,93 | |
| 2025-08-29 | 1,09 | 0,94 | |
| 2025-08-28 | 1,05 | 0,94 | |
| 2025-08-27 | 0,89 | 0,94 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | 1,10 | 0,94 | |
| 2025-08-25 | 1,04 | 0,95 | |
| 2025-08-22 | 1,11 | 1,05 | |
| 2025-08-21 | 1,05 | 1,06 | |
| 2025-08-20 | 0,93 | 1,04 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
