Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på UVXY / ProShares Trust II - ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF er 102.00.
102.00%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1,02 | 1,04 | |
| 2026-04-23 | 1,08 | 1,04 | |
| 2026-04-22 | 1,03 | 1,06 | |
| 2026-04-21 | 1,06 | 1,07 | |
| 2026-04-20 | 1,04 | 1,15 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 0,96 | 1,15 | |
| 2026-04-16 | 1,02 | 1,24 | |
| 2026-04-15 | 1,04 | 1,24 | |
| 2026-04-14 | 1,03 | 1,31 | |
| 2026-04-13 | 1,07 | 1,31 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1,17 | 1,36 | |
| 2026-04-09 | 1,16 | 1,36 | |
| 2026-04-08 | 1,20 | 1,28 | |
| 2026-04-07 | 1,52 | 1,40 | |
| 2026-04-06 | 1,39 | 1,55 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
