Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på UVXY / ProShares Trust II - ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF er 117.10.
117.10%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-16 | 1,17 | 0,60 | |
| 2025-09-15 | 1,08 | 0,60 | |
| 2025-09-12 | 0,96 | 0,60 | |
| 2025-09-11 | 0,94 | 0,59 | |
| 2025-09-10 | 0,99 | 0,62 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 1,00 | 0,62 | |
| 2025-09-08 | 1,08 | 0,64 | |
| 2025-09-05 | 1,06 | 0,64 | |
| 2025-09-04 | 1,11 | 0,64 | |
| 2025-09-03 | 1,09 | 0,65 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 1,12 | 0,70 | |
| 2025-08-29 | 1,02 | 0,84 | |
| 2025-08-28 | 0,99 | 0,84 | |
| 2025-08-27 | 0,99 | 0,84 | |
| 2025-08-26 | 0,99 | 0,86 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
