Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på TXS / Texas Capital Funds Trust - Texas Capital Texas Equity Index ETF - 5.5% 2033-08-01 er 57.52.
57.52%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 0,58 | 0,10 | |
| 2026-04-30 | 0,58 | 0,08 | |
| 2026-04-29 | 0,57 | 0,09 | |
| 2026-04-28 | 0,58 | 0,10 | |
| 2026-04-27 | 0,56 | 0,11 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0,55 | 0,12 | |
| 2026-04-23 | 0,55 | 0,12 | |
| 2026-04-22 | 0,54 | 0,11 | |
| 2026-04-21 | 0,53 | 0,12 | |
| 2026-04-20 | 0,51 | 0,14 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 0,62 | 0,13 | |
| 2026-04-16 | 0,62 | 0,14 | |
| 2026-04-15 | 0,65 | 0,14 | |
| 2026-04-14 | 0,70 | 0,14 | |
| 2026-04-13 | 0,77 | 0,13 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
