Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på TTSH / Tile Shop Holdings, Inc. er 106.03.
106.03%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 1,06 | 0,56 | |
| 2025-09-08 | 1,15 | 0,57 | |
| 2025-09-05 | 1,16 | 0,59 | |
| 2025-09-04 | 1,12 | 0,60 | |
| 2025-09-03 | 1,22 | 0,58 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 1,34 | 0,61 | |
| 2025-08-29 | 1,17 | 0,59 | |
| 2025-08-28 | 1,12 | 0,58 | |
| 2025-08-27 | 1,06 | 0,59 | |
| 2025-08-26 | 1,05 | 0,58 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 0,87 | 0,58 | |
| 2025-08-22 | 0,91 | 0,43 | |
| 2025-08-21 | 0,93 | 0,45 | |
| 2025-08-20 | 0,91 | 0,46 | |
| 2025-08-19 | 0,89 | 0,46 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
