Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på TTAM / Titan America SA er 56.42.
56.42%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-17 | 0,56 | 0,37 | |
| 2025-09-16 | 0,64 | 0,36 | |
| 2025-09-15 | 0,70 | 0,37 | |
| 2025-09-12 | 0,72 | 0,36 | |
| 2025-09-11 | 0,74 | 0,33 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 0,65 | 0,37 | |
| 2025-09-09 | 0,69 | 0,36 | |
| 2025-09-08 | 0,72 | 0,38 | |
| 2025-09-05 | 0,70 | 0,38 | |
| 2025-09-04 | 0,79 | 0,40 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 0,75 | 0,42 | |
| 2025-09-02 | 0,54 | 0,43 | |
| 2025-08-29 | 0,68 | 0,46 | |
| 2025-08-28 | 0,70 | 0,46 | |
| 2025-08-27 | 0,61 | 0,47 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
