Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på TSLW / Roundhill ETF Trust - Roundhill TSLA WeeklyPay ETF er 87.28.
87.28%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-16 | 0,87 | 0,59 | |
| 2025-09-15 | 0,71 | 0,59 | |
| 2025-09-12 | 0,54 | 0,51 | |
| 2025-09-11 | 0,69 | 0,45 | |
| 2025-09-10 | 0,69 | 0,45 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 0,65 | 0,45 | |
| 2025-09-08 | 0,77 | 0,45 | |
| 2025-09-05 | 0,63 | 0,43 | |
| 2025-09-04 | 0,67 | 0,45 | |
| 2025-09-03 | 0,59 | 0,45 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 0,50 | 0,40 | |
| 2025-08-29 | 0,41 | 0,37 | |
| 2025-08-28 | 0,49 | 0,40 | |
| 2025-08-27 | 0,55 | 0,40 | |
| 2025-08-26 | 0,47 | 0,40 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
