Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på TSLW / Roundhill ETF Trust - Roundhill TSLA WeeklyPay ETF er 89.35.
89.35%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 0,89 | 0,58 | |
| 2026-04-27 | 0,72 | 0,59 | |
| 2026-04-24 | 0,69 | 0,60 | |
| 2026-04-23 | 0,84 | 0,59 | |
| 2026-04-22 | 0,71 | 0,59 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 0,75 | 0,59 | |
| 2026-04-20 | 0,70 | 0,60 | |
| 2026-04-17 | 1,26 | 0,60 | |
| 2026-04-16 | 1,05 | 0,61 | |
| 2026-04-15 | 0,97 | 0,51 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 0,96 | 0,48 | |
| 2026-04-13 | 1,36 | 0,48 | |
| 2026-04-10 | 1,15 | 0,49 | |
| 2026-04-09 | 1,04 | 0,50 | |
| 2026-04-08 | 0,87 | 0,50 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
