Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på TSLT / ETF Opportunities Trust - T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF er 91.87.
91.87%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 0,92 | 0,67 | |
| 2025-09-09 | 0,90 | 0,67 | |
| 2025-09-08 | 0,92 | 0,71 | |
| 2025-09-05 | 0,91 | 0,67 | |
| 2025-09-04 | 0,85 | 0,70 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 0,93 | 0,70 | |
| 2025-09-02 | 0,92 | 0,70 | |
| 2025-08-29 | 0,88 | 0,66 | |
| 2025-08-28 | 0,89 | 0,71 | |
| 2025-08-27 | 0,93 | 0,71 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | 0,94 | 0,72 | |
| 2025-08-25 | 0,94 | 0,73 | |
| 2025-08-22 | 0,90 | 0,66 | |
| 2025-08-21 | 0,96 | 0,93 | |
| 2025-08-20 | 0,90 | 0,93 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
