Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på TSLQ / Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Short TSLA Daily ETF er 85.15.
85.15%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 0,85 | 0,90 | |
| 2026-04-30 | 0,82 | 0,91 | |
| 2026-04-29 | 0,84 | 0,96 | |
| 2026-04-28 | 0,88 | 0,97 | |
| 2026-04-27 | 0,87 | 1,00 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0,82 | 1,03 | |
| 2026-04-23 | 0,86 | 1,00 | |
| 2026-04-22 | 0,93 | 1,00 | |
| 2026-04-21 | 0,94 | 1,02 | |
| 2026-04-20 | 0,94 | 1,04 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 0,93 | 1,04 | |
| 2026-04-16 | 0,96 | 1,05 | |
| 2026-04-15 | 0,98 | 0,85 | |
| 2026-04-14 | 0,90 | 0,81 | |
| 2026-04-13 | 0,91 | 0,80 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
