Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på TSLL / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares er 78.59.
78.59%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 0,79 | 0,67 | |
| 2025-09-08 | 0,89 | 0,70 | |
| 2025-09-05 | 0,89 | 0,67 | |
| 2025-09-04 | 0,86 | 0,70 | |
| 2025-09-03 | 0,88 | 0,70 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 0,92 | 0,69 | |
| 2025-08-29 | 0,83 | 0,65 | |
| 2025-08-28 | 0,87 | 0,70 | |
| 2025-08-27 | 0,92 | 0,70 | |
| 2025-08-26 | 1,05 | 0,71 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 0,89 | 0,73 | |
| 2025-08-22 | 0,90 | 0,65 | |
| 2025-08-21 | 0,89 | 0,93 | |
| 2025-08-20 | 0,84 | 0,92 | |
| 2025-08-19 | 0,89 | 0,91 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
