Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på TNYA / Tenaya Therapeutics, Inc. er 185.82.
185.82%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 1,86 | 1,15 | |
| 2025-09-10 | 2,21 | 1,18 | |
| 2025-09-09 | 2,36 | 1,12 | |
| 2025-09-08 | 1,28 | 1,12 | |
| 2025-09-05 | 1,61 | 1,12 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 2,07 | 1,15 | |
| 2025-09-03 | 1,78 | 1,12 | |
| 2025-09-02 | 1,41 | 1,09 | |
| 2025-08-29 | 1,61 | 1,10 | |
| 2025-08-28 | 1,40 | 1,15 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | 1,26 | 1,15 | |
| 2025-08-26 | 1,25 | 1,24 | |
| 2025-08-25 | 1,07 | 1,25 | |
| 2025-08-22 | 1,45 | 1,26 | |
| 2025-08-21 | 1,37 | 1,23 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
