Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på TBPH / Theravance Biopharma, Inc. er 56.47.
56.47%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 0,56 | 0,25 | |
| 2025-09-11 | 0,85 | 0,28 | |
| 2025-09-10 | 0,68 | 0,30 | |
| 2025-09-09 | 0,52 | 0,30 | |
| 2025-09-08 | 0,64 | 0,31 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,47 | 0,30 | |
| 2025-09-04 | 0,50 | 0,30 | |
| 2025-09-03 | 0,72 | 0,30 | |
| 2025-09-02 | 0,57 | 0,30 | |
| 2025-08-29 | 0,87 | 0,32 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,71 | 0,32 | |
| 2025-08-27 | 0,68 | 0,32 | |
| 2025-08-26 | 1,07 | 0,32 | |
| 2025-08-25 | 0,54 | 0,32 | |
| 2025-08-22 | 0,49 | 0,32 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
