Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på SVRA / Savara Inc. er 228.74.
228.74%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 2,29 | 0,55 | |
| 2025-09-11 | 2,69 | 0,47 | |
| 2025-09-10 | 3,38 | 0,52 | |
| 2025-09-09 | 3,48 | 0,52 | |
| 2025-09-08 | 3,52 | 0,51 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 2,44 | 0,55 | |
| 2025-09-04 | 1,62 | 0,53 | |
| 2025-09-03 | 3,13 | 0,54 | |
| 2025-09-02 | 2,45 | 0,55 | |
| 2025-08-29 | 2,19 | 0,55 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 2,22 | 0,55 | |
| 2025-08-27 | 2,15 | 0,56 | |
| 2025-08-26 | 1,96 | 0,54 | |
| 2025-08-25 | 1,36 | 0,54 | |
| 2025-08-22 | 1,34 | 0,54 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
