Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på SVRA / Savara Inc. er 237.07.
237.07%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 2,37 | 0,56 | |
| 2026-04-23 | 2,02 | 0,56 | |
| 2026-04-22 | 2,37 | 0,56 | |
| 2026-04-21 | 2,34 | 0,51 | |
| 2026-04-20 | 2,39 | 0,52 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 2,40 | 0,52 | |
| 2026-04-16 | 2,07 | 0,50 | |
| 2026-04-15 | 1,87 | 0,49 | |
| 2026-04-14 | 1,63 | 0,48 | |
| 2026-04-13 | 1,43 | 0,46 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1,37 | 0,47 | |
| 2026-04-09 | 1,28 | 0,47 | |
| 2026-04-08 | 1,23 | 0,47 | |
| 2026-04-07 | 1,28 | 0,47 | |
| 2026-04-06 | 1,23 | 0,50 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
