Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på STEM / Stem, Inc. er 127.02.
127.02%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 1,27 | 0,76 | |
| 2025-09-08 | 1,14 | 0,82 | |
| 2025-09-05 | 1,19 | 0,84 | |
| 2025-09-04 | 1,24 | 0,84 | |
| 2025-09-03 | 1,24 | 0,96 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 1,29 | 1,01 | |
| 2025-08-29 | 1,21 | 1,03 | |
| 2025-08-28 | 1,22 | 1,08 | |
| 2025-08-27 | 1,24 | 1,10 | |
| 2025-08-26 | 1,19 | 1,36 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 1,27 | 1,60 | |
| 2025-08-22 | 1,22 | 1,57 | |
| 2025-08-21 | 1,25 | 1,55 | |
| 2025-08-20 | 1,28 | 1,49 | |
| 2025-08-19 | 1,26 | 1,51 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
