Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på SLI / Standard Lithium Ltd. er 93.13.
93.13%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 0,93 | 0,48 | |
| 2025-09-05 | 1,01 | 0,48 | |
| 2025-09-04 | 0,95 | 0,49 | |
| 2025-09-03 | 1,05 | 0,49 | |
| 2025-09-02 | 0,98 | 0,54 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 1,02 | 0,57 | |
| 2025-08-28 | 0,92 | 0,58 | |
| 2025-08-27 | 1,07 | 0,62 | |
| 2025-08-26 | 0,99 | 0,62 | |
| 2025-08-25 | 0,99 | 0,62 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 0,93 | 0,62 | |
| 2025-08-21 | 0,98 | 0,62 | |
| 2025-08-20 | 0,81 | 0,62 | |
| 2025-08-19 | 0,89 | 0,58 | |
| 2025-08-18 | 0,94 | 0,59 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
