Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på SKYE / Skye Bioscience, Inc. er 228.66.
228.66%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 2,29 | 0,79 | |
| 2025-09-05 | 2,08 | 0,83 | |
| 2025-09-04 | 2,30 | 0,73 | |
| 2025-09-03 | 2,10 | 0,75 | |
| 2025-09-02 | 2,20 | 0,78 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 2,05 | 0,79 | |
| 2025-08-28 | 1,92 | 0,79 | |
| 2025-08-27 | 1,98 | 0,78 | |
| 2025-08-26 | 2,11 | 0,79 | |
| 2025-08-25 | 1,98 | 0,75 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 2,02 | 0,71 | |
| 2025-08-21 | 2,05 | 0,76 | |
| 2025-08-20 | 2,08 | 0,86 | |
| 2025-08-19 | 2,13 | 0,87 | |
| 2025-08-18 | 1,86 | 0,88 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
