Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på SIEB / Siebert Financial Corp. er 61.03.
61.03%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 0,61 | 0,86 | |
| 2025-09-05 | 0,96 | 0,86 | |
| 2025-09-04 | 0,65 | 0,86 | |
| 2025-09-03 | 0,74 | 0,87 | |
| 2025-09-02 | 0,67 | 0,90 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 1,04 | 0,94 | |
| 2025-08-28 | 0,95 | 0,95 | |
| 2025-08-27 | 0,98 | 0,95 | |
| 2025-08-26 | 0,80 | 0,93 | |
| 2025-08-25 | 1,27 | 0,88 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 1,24 | 0,81 | |
| 2025-08-21 | 1,40 | 0,83 | |
| 2025-08-20 | 1,08 | 0,83 | |
| 2025-08-19 | 1,68 | 0,82 | |
| 2025-08-18 | 1,00 | 0,62 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
