Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på SHOT / Safety Shot, Inc. er 210.74.
210.74%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 2,11 | 1,00 | |
| 2025-09-11 | 1,82 | 1,69 | |
| 2025-09-10 | 2,07 | 1,89 | |
| 2025-09-09 | 2,09 | 1,88 | |
| 2025-09-08 | 2,08 | 3,09 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 1,10 | 3,09 | |
| 2025-09-04 | 1,37 | 3,25 | |
| 2025-09-03 | 1,33 | 3,25 | |
| 2025-09-02 | 2,03 | 3,23 | |
| 2025-08-29 | 2,09 | 3,37 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 2,00 | 3,40 | |
| 2025-08-27 | 1,87 | 3,41 | |
| 2025-08-26 | 1,84 | 3,42 | |
| 2025-08-25 | 2,02 | 3,42 | |
| 2025-08-22 | 2,23 | 3,43 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
