Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på SG / Sweetgreen, Inc. er 80.14.
80.14%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 0,80 | 0,51 | |
| 2025-09-09 | 0,78 | 0,46 | |
| 2025-09-08 | 0,78 | 0,99 | |
| 2025-09-05 | 0,74 | 0,99 | |
| 2025-09-04 | 0,73 | 0,99 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 0,73 | 0,99 | |
| 2025-09-02 | 0,74 | 1,00 | |
| 2025-08-29 | 0,70 | 1,03 | |
| 2025-08-28 | 0,69 | 1,02 | |
| 2025-08-27 | 0,70 | 1,03 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | 0,69 | 1,03 | |
| 2025-08-25 | 0,70 | 1,04 | |
| 2025-08-22 | 0,69 | 1,04 | |
| 2025-08-21 | 0,71 | 1,10 | |
| 2025-08-20 | 0,72 | 1,15 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
