Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på SEZL / Sezzle Inc. er 93.30.
93.30%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0,93 | 0,98 | |
| 2026-04-23 | 0,92 | 1,00 | |
| 2026-04-22 | 0,91 | 1,00 | |
| 2026-04-21 | 0,89 | 1,02 | |
| 2026-04-20 | 0,93 | 1,01 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 0,96 | 0,97 | |
| 2026-04-16 | 0,99 | 0,97 | |
| 2026-04-15 | 1,01 | 0,96 | |
| 2026-04-14 | 1,03 | 0,88 | |
| 2026-04-13 | 1,02 | 0,87 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 0,96 | 0,73 | |
| 2026-04-09 | 0,94 | 0,73 | |
| 2026-04-08 | 0,91 | 0,72 | |
| 2026-04-07 | 0,97 | 0,71 | |
| 2026-04-06 | 0,95 | 0,65 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
