Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på SES / SES AI Corporation er 151.09.
151.09%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 1,51 | 0,64 | |
| 2025-09-11 | 1,53 | 0,64 | |
| 2025-09-10 | 1,43 | 0,64 | |
| 2025-09-09 | 1,55 | 0,63 | |
| 2025-09-08 | 1,48 | 0,56 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 1,45 | 0,63 | |
| 2025-09-04 | 1,36 | 0,63 | |
| 2025-09-03 | 1,36 | 1,14 | |
| 2025-09-02 | 1,43 | 1,23 | |
| 2025-08-29 | 1,30 | 1,26 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 1,42 | 1,29 | |
| 2025-08-27 | 1,27 | 1,30 | |
| 2025-08-26 | 1,31 | 1,33 | |
| 2025-08-25 | 1,35 | 1,42 | |
| 2025-08-22 | 1,34 | 1,40 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
