Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF er 33.22.
33.22%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-18 | 0,33 | 0,02 | |
| 2025-09-17 | 0,22 | 0,02 | |
| 2025-09-16 | 0,15 | 0,02 | |
| 2025-09-15 | 0,33 | 0,02 | |
| 2025-09-12 | 0,20 | 0,02 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 0,35 | 0,02 | |
| 2025-09-10 | 0,22 | 0,02 | |
| 2025-09-09 | 0,23 | 0,02 | |
| 2025-09-08 | 0,31 | 0,02 | |
| 2025-09-05 | 0,35 | 0,02 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 0,29 | 0,02 | |
| 2025-09-03 | 0,22 | 0,02 | |
| 2025-09-02 | 0,30 | 0,01 | |
| 2025-08-29 | 0,34 | 0,01 | |
| 2025-08-28 | 0,31 | 0,01 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
