Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF er 10.57.
10.57%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 0,11 | 0,09 | |
| 2025-09-11 | 0,11 | 0,10 | |
| 2025-09-10 | 0,07 | 0,10 | |
| 2025-09-09 | 0,10 | 0,10 | |
| 2025-09-08 | 0,11 | 0,10 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,11 | 0,10 | |
| 2025-09-04 | 0,11 | 0,10 | |
| 2025-09-03 | 0,12 | 0,09 | |
| 2025-09-02 | 0,11 | 0,10 | |
| 2025-08-29 | 0,10 | 0,10 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,10 | 0,11 | |
| 2025-08-27 | 0,10 | 0,12 | |
| 2025-08-26 | 0,10 | 0,12 | |
| 2025-08-25 | 0,11 | 0,12 | |
| 2025-08-22 | 0,10 | 0,11 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
