Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på S / SentinelOne, Inc. er 57.54.
57.54%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0,58 | 0,58 | |
| 2026-04-23 | 0,59 | 0,55 | |
| 2026-04-22 | 0,55 | 0,66 | |
| 2026-04-21 | 0,54 | 0,66 | |
| 2026-04-20 | 0,53 | 0,66 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 0,52 | 0,67 | |
| 2026-04-16 | 0,52 | 0,64 | |
| 2026-04-15 | 0,52 | 0,62 | |
| 2026-04-14 | 0,51 | 0,62 | |
| 2026-04-13 | 0,54 | 0,60 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 0,54 | 0,56 | |
| 2026-04-09 | 0,51 | 0,53 | |
| 2026-04-08 | 0,50 | 0,53 | |
| 2026-04-07 | 0,52 | 0,53 | |
| 2026-04-06 | 0,52 | 0,53 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
