Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på RXRX / Recursion Pharmaceuticals, Inc. er 94.39.
94.39%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 0,94 | 0,54 | |
| 2025-09-11 | 0,99 | 0,52 | |
| 2025-09-10 | 0,79 | 0,52 | |
| 2025-09-09 | 0,65 | 0,51 | |
| 2025-09-08 | 0,60 | 0,51 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,80 | 0,50 | |
| 2025-09-04 | 0,79 | 0,50 | |
| 2025-09-03 | 0,66 | 0,51 | |
| 2025-09-02 | 0,68 | 0,53 | |
| 2025-08-29 | 0,74 | 0,54 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,79 | 0,55 | |
| 2025-08-27 | 0,74 | 0,55 | |
| 2025-08-26 | 0,80 | 0,57 | |
| 2025-08-25 | 0,82 | 0,57 | |
| 2025-08-22 | 0,83 | 0,58 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
