Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på RGTU / Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long RGTI Daily ETF er 163.12.
163.12%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 1,63 | 1,51 | |
| 2025-09-10 | 1,63 | 1,51 | |
| 2025-09-09 | 1,73 | 1,39 | |
| 2025-09-08 | 1,59 | 1,41 | |
| 2025-09-05 | 1,58 | 1,41 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 1,63 | 1,43 | |
| 2025-09-03 | 1,67 | 1,45 | |
| 2025-09-02 | 1,71 | 1,59 | |
| 2025-08-29 | 1,58 | 1,60 | |
| 2025-08-28 | 1,56 | 1,53 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | 1,52 | 1,54 | |
| 2025-08-26 | 1,57 | 1,58 | |
| 2025-08-25 | 1,56 | 1,58 | |
| 2025-08-22 | 1,48 | 1,56 | |
| 2025-08-21 | 1,52 | 1,55 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
