Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) er 44.12.
44.12%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-16 | 0,44 | 0,26 | |
| 2025-09-15 | 0,44 | 0,26 | |
| 2025-09-12 | 0,43 | 0,26 | |
| 2025-09-11 | 0,36 | 0,24 | |
| 2025-09-10 | 0,31 | 0,18 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 0,38 | 0,18 | |
| 2025-09-08 | 0,43 | 0,20 | |
| 2025-09-05 | 0,39 | 0,20 | |
| 2025-09-04 | 0,42 | 0,22 | |
| 2025-09-03 | 0,46 | 0,22 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 0,39 | 0,22 | |
| 2025-08-29 | 0,48 | 0,22 | |
| 2025-08-28 | 0,48 | 0,21 | |
| 2025-08-27 | 0,54 | 0,21 | |
| 2025-08-26 | 0,50 | 0,21 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
