Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på QUBX / Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long QUBT Daily ETF er 150.46.
150.46%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 1,50 | 1,21 | |
| 2025-09-05 | 1,64 | 1,21 | |
| 2025-09-04 | 1,57 | 1,23 | |
| 2025-09-03 | 1,50 | 1,35 | |
| 2025-09-02 | 1,66 | 1,36 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 1,61 | 1,35 | |
| 2025-08-28 | 1,58 | 1,24 | |
| 2025-08-27 | 1,50 | 1,26 | |
| 2025-08-26 | 1,47 | 1,30 | |
| 2025-08-25 | 1,49 | 1,30 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 1,50 | 1,17 | |
| 2025-08-21 | 1,58 | 1,18 | |
| 2025-08-20 | 1,68 | 1,22 | |
| 2025-08-19 | 1,69 | 1,21 | |
| 2025-08-18 | 1,54 | 1,32 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
