Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på QBTX / Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long QBTS Daily ETF er 156.95.
156.95%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 1,57 | 1,14 | |
| 2025-09-05 | 1,54 | 1,15 | |
| 2025-09-04 | 1,55 | 1,16 | |
| 2025-09-03 | 1,65 | 1,24 | |
| 2025-09-02 | 1,62 | 1,30 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 1,51 | 1,34 | |
| 2025-08-28 | 1,57 | 1,29 | |
| 2025-08-27 | 1,51 | 1,30 | |
| 2025-08-26 | 1,52 | 1,29 | |
| 2025-08-25 | 1,56 | 1,29 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 1,56 | 1,24 | |
| 2025-08-21 | 1,60 | 1,24 | |
| 2025-08-20 | 1,58 | 1,64 | |
| 2025-08-19 | 1,62 | 1,58 | |
| 2025-08-18 | 1,60 | 1,58 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
