Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på PXLW / Pixelworks, Inc. er 0.00.
0.00%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 0,00 | 0,70 | |
| 2025-06-05 | 0,00 | 0,75 | |
| 2025-06-04 | 0,00 | 0,68 | |
| 2025-06-03 | 0,00 | 0,69 | |
| 2025-06-02 | 0,00 | 0,68 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-30 | 0,00 | 0,67 | |
| 2025-05-29 | 0,00 | 0,63 | |
| 2025-05-28 | 0,00 | 0,65 | |
| 2025-05-27 | 0,00 | 0,68 | |
| 2025-05-23 | 0,00 | 0,67 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-22 | 0,00 | 0,79 | |
| 2025-05-21 | 0,00 | 0,80 | |
| 2025-05-20 | 0,00 | 0,80 | |
| 2025-05-19 | 0,00 | 0,79 | |
| 2025-05-16 | 0,00 | 0,72 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
