Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på PSQH / PSQ Holdings, Inc. er 111.73.
111.73%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 1,12 | 1,37 | |
| 2025-09-05 | 1,03 | 1,37 | |
| 2025-09-04 | 1,07 | 1,37 | |
| 2025-09-03 | 1,12 | 1,36 | |
| 2025-09-02 | 0,99 | 1,38 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 1,12 | 1,39 | |
| 2025-08-28 | 1,08 | 1,39 | |
| 2025-08-27 | 1,09 | 1,40 | |
| 2025-08-26 | 1,17 | 1,42 | |
| 2025-08-25 | 1,17 | 1,42 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 1,05 | 1,42 | |
| 2025-08-21 | 1,04 | 1,42 | |
| 2025-08-20 | 1,25 | 1,16 | |
| 2025-08-19 | 1,24 | 0,97 | |
| 2025-08-18 | 1,08 | 0,74 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
