Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på PRTA / Prothena Corporation plc er 64.61.
64.61%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 0,65 | 0,42 | |
| 2026-04-30 | 0,65 | 0,43 | |
| 2026-04-29 | 0,60 | 0,39 | |
| 2026-04-28 | 0,58 | 0,34 | |
| 2026-04-27 | 0,60 | 0,36 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0,54 | 0,36 | |
| 2026-04-23 | 0,60 | 0,42 | |
| 2026-04-22 | 0,54 | 0,42 | |
| 2026-04-21 | 0,53 | 0,41 | |
| 2026-04-20 | 0,63 | 0,41 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 0,56 | 0,41 | |
| 2026-04-16 | 0,60 | 0,43 | |
| 2026-04-15 | 0,66 | 0,44 | |
| 2026-04-14 | 0,58 | 0,44 | |
| 2026-04-13 | 0,66 | 0,43 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
