Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på PRTA / Prothena Corporation plc er 58.42.
58.42%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 0,58 | 0,35 | |
| 2025-09-11 | 0,61 | 0,42 | |
| 2025-09-10 | 0,61 | 0,42 | |
| 2025-09-09 | 0,61 | 0,41 | |
| 2025-09-08 | 0,58 | 0,41 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,63 | 0,41 | |
| 2025-09-04 | 0,54 | 0,57 | |
| 2025-09-03 | 0,62 | 0,57 | |
| 2025-09-02 | 0,54 | 0,57 | |
| 2025-08-29 | 0,55 | 0,57 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,56 | 0,55 | |
| 2025-08-27 | 1,02 | 0,55 | |
| 2025-08-26 | 0,97 | 0,55 | |
| 2025-08-25 | 1,00 | 0,51 | |
| 2025-08-22 | 0,91 | 0,51 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
