Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på PLTG / Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF er 100.08.
100.08%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-15 | 1,00 | 0,97 | |
| 2025-09-12 | 1,02 | 0,93 | |
| 2025-09-11 | 1,01 | 0,93 | |
| 2025-09-10 | 0,99 | 0,92 | |
| 2025-09-09 | 0,95 | 0,86 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 1,04 | 0,88 | |
| 2025-09-05 | 0,98 | 0,89 | |
| 2025-09-04 | 1,04 | 0,93 | |
| 2025-09-03 | 0,99 | 1,09 | |
| 2025-09-02 | 1,07 | 1,13 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 0,98 | 1,14 | |
| 2025-08-28 | 0,99 | 1,14 | |
| 2025-08-27 | 1,04 | 1,13 | |
| 2025-08-26 | 1,09 | 1,12 | |
| 2025-08-25 | 1,05 | 1,12 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
