Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på ORKA / Oruka Therapeutics, Inc. er 141.70.
141.70%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-16 | 1,42 | 0,59 | |
| 2025-09-15 | 0,96 | 0,60 | |
| 2025-09-12 | 1,06 | 0,58 | |
| 2025-09-11 | 1,46 | 0,66 | |
| 2025-09-10 | 1,51 | 0,69 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 1,57 | 0,69 | |
| 2025-09-08 | 1,59 | 0,70 | |
| 2025-09-05 | 1,50 | 0,65 | |
| 2025-09-04 | 1,50 | 0,72 | |
| 2025-09-03 | 1,65 | 0,77 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 1,11 | 0,77 | |
| 2025-08-29 | 1,08 | 0,76 | |
| 2025-08-28 | 1,47 | 0,76 | |
| 2025-08-27 | 1,60 | 0,76 | |
| 2025-08-26 | 1,45 | 0,76 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
