Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på OMCL / Omnicell, Inc. er 55.65.
55.65%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 0,56 | 0,29 | |
| 2025-09-05 | 0,57 | 0,26 | |
| 2025-09-04 | 0,57 | 0,27 | |
| 2025-09-03 | 0,55 | 0,26 | |
| 2025-09-02 | 0,58 | 0,26 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 0,59 | 0,29 | |
| 2025-08-28 | 0,56 | 0,33 | |
| 2025-08-27 | 0,49 | 0,32 | |
| 2025-08-26 | 0,53 | 0,32 | |
| 2025-08-25 | 0,46 | 0,32 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 0,41 | 0,27 | |
| 2025-08-21 | 0,61 | 0,27 | |
| 2025-08-20 | 0,47 | 0,27 | |
| 2025-08-19 | 0,45 | 0,27 | |
| 2025-08-18 | 0,38 | 0,30 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
