Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på OKLL / Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long OKLO ETF er 205.49.
205.49%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 2,05 | 2,09 | |
| 2026-04-27 | 2,19 | 2,09 | |
| 2026-04-24 | 2,13 | 2,07 | |
| 2026-04-23 | 2,23 | 2,05 | |
| 2026-04-22 | 2,12 | 1,84 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 2,08 | 1,71 | |
| 2026-04-20 | 2,04 | 1,72 | |
| 2026-04-17 | 1,99 | 1,74 | |
| 2026-04-16 | 2,01 | 1,81 | |
| 2026-04-15 | 2,01 | 1,73 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 1,83 | 1,63 | |
| 2026-04-13 | 1,79 | 1,54 | |
| 2026-04-10 | 1,80 | 1,50 | |
| 2026-04-09 | 1,86 | 1,49 | |
| 2026-04-08 | 1,86 | 1,36 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
