Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på NXDT / NexPoint Diversified Real Estate Trust er 118.74.
118.74%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-15 | 1,19 | 0,47 | |
| 2025-09-12 | 1,39 | 0,53 | |
| 2025-09-11 | 1,98 | 0,54 | |
| 2025-09-10 | 1,98 | 0,54 | |
| 2025-09-09 | 1,05 | 0,53 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 1,89 | 0,55 | |
| 2025-09-05 | 1,75 | 0,55 | |
| 2025-09-04 | 1,69 | 0,55 | |
| 2025-09-03 | 1,65 | 0,56 | |
| 2025-09-02 | 1,58 | 0,56 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 1,31 | 0,56 | |
| 2025-08-28 | 1,31 | 0,56 | |
| 2025-08-27 | 1,38 | 0,54 | |
| 2025-08-26 | 1,37 | 0,53 | |
| 2025-08-25 | 1,18 | 0,55 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
