Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på NWL / Newell Brands Inc. er 49.94.
49.94%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-16 | 0,50 | 0,43 | |
| 2025-09-15 | 0,53 | 0,50 | |
| 2025-09-12 | 0,48 | 0,50 | |
| 2025-09-11 | 0,50 | 0,52 | |
| 2025-09-10 | 0,54 | 0,50 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 0,52 | 0,49 | |
| 2025-09-08 | 0,51 | 0,50 | |
| 2025-09-05 | 0,52 | 0,50 | |
| 2025-09-04 | 0,49 | 0,53 | |
| 2025-09-03 | 0,50 | 0,48 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 0,52 | 0,48 | |
| 2025-08-29 | 0,50 | 0,79 | |
| 2025-08-28 | 0,50 | 0,79 | |
| 2025-08-27 | 0,50 | 0,80 | |
| 2025-08-26 | 0,52 | 0,81 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
