Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på NVDX / ETF Opportunities Trust - T-Rex 2X Long NVIDIA Daily Target ETF er 78.90.
78.90%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 0,79 | 0,57 | |
| 2025-09-10 | 0,53 | 0,50 | |
| 2025-09-09 | 0,82 | 0,48 | |
| 2025-09-08 | 0,75 | 0,48 | |
| 2025-09-05 | 0,84 | 0,46 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 0,77 | 0,46 | |
| 2025-09-03 | 0,63 | 0,46 | |
| 2025-09-02 | 0,73 | 0,51 | |
| 2025-08-29 | 0,72 | 0,48 | |
| 2025-08-28 | 0,71 | 0,48 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | 0,92 | 0,50 | |
| 2025-08-26 | 0,96 | 0,50 | |
| 2025-08-25 | 0,93 | 0,51 | |
| 2025-08-22 | 0,91 | 0,50 | |
| 2025-08-21 | 0,97 | 0,51 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
