Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på NVDS / Investment Managers Series Trust II - Tradr 1.5X Short NVDA Daily ETF er 56.01.
56.01%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-18 | 0,56 | 0,40 | |
| 2025-09-17 | 0,58 | 0,42 | |
| 2025-09-16 | 0,49 | 0,41 | |
| 2025-09-15 | 0,46 | 0,42 | |
| 2025-09-12 | 0,51 | 0,42 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 0,44 | 0,42 | |
| 2025-09-10 | 0,50 | 0,36 | |
| 2025-09-09 | 0,49 | 0,34 | |
| 2025-09-08 | 0,44 | 0,34 | |
| 2025-09-05 | 0,54 | 0,32 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 0,46 | 0,32 | |
| 2025-09-03 | 0,54 | 0,33 | |
| 2025-09-02 | 0,59 | 0,37 | |
| 2025-08-29 | 0,47 | 0,35 | |
| 2025-08-28 | 0,54 | 0,35 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
