Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på NVDQ / ETF Opportunities Trust - T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF er 84.95.
84.95%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 0,85 | 0,70 | |
| 2026-04-30 | 0,86 | 0,58 | |
| 2026-04-29 | 0,83 | 0,64 | |
| 2026-04-28 | 0,84 | 0,64 | |
| 2026-04-27 | 0,84 | 0,65 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0,80 | 0,69 | |
| 2026-04-23 | 0,79 | 0,68 | |
| 2026-04-22 | 0,77 | 0,68 | |
| 2026-04-21 | 0,76 | 0,67 | |
| 2026-04-20 | 0,76 | 0,72 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 0,68 | 0,72 | |
| 2026-04-16 | 0,69 | 0,73 | |
| 2026-04-15 | 0,68 | 0,73 | |
| 2026-04-14 | 0,68 | 0,69 | |
| 2026-04-13 | 0,69 | 0,70 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
