Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på NUS / Nu Skin Enterprises, Inc. er 54.47.
54.47%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,54 | 0,75 | |
| 2025-09-04 | 0,52 | 0,76 | |
| 2025-09-03 | 0,58 | 0,75 | |
| 2025-09-02 | 0,54 | 0,75 | |
| 2025-08-29 | 0,52 | 0,76 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,54 | 0,77 | |
| 2025-08-27 | 0,52 | 0,77 | |
| 2025-08-26 | 0,52 | 0,78 | |
| 2025-08-25 | 0,54 | 0,78 | |
| 2025-08-22 | 0,51 | 0,77 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 0,53 | 0,84 | |
| 2025-08-20 | 0,54 | 0,88 | |
| 2025-08-19 | 0,56 | 0,89 | |
| 2025-08-18 | 0,56 | 0,89 | |
| 2025-08-15 | 0,65 | 0,89 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
