Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på NRDY / Nerdy Inc. er 139.79.
139.79%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1,40 | 0,42 | |
| 2026-04-24 | 1,38 | 0,43 | |
| 2026-04-23 | 1,36 | 0,43 | |
| 2026-04-22 | 1,28 | 0,44 | |
| 2026-04-21 | 1,23 | 0,44 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1,20 | 0,45 | |
| 2026-04-17 | 1,28 | 0,45 | |
| 2026-04-16 | 1,19 | 0,50 | |
| 2026-04-15 | 1,09 | 0,53 | |
| 2026-04-14 | 1,24 | 0,46 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 1,25 | 0,43 | |
| 2026-04-10 | 1,22 | 0,43 | |
| 2026-04-09 | 1,19 | 0,43 | |
| 2026-04-08 | 1,09 | 0,43 | |
| 2026-04-07 | 1,06 | 0,41 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
