Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på NRDY / Nerdy, Inc. er 202.10.
202.10%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | 2,02 | 0,41 | |
| 2025-09-18 | 1,40 | 0,34 | |
| 2025-09-17 | 1,42 | 0,34 | |
| 2025-09-16 | 1,21 | 0,34 | |
| 2025-09-15 | 1,37 | 0,34 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 1,03 | 0,37 | |
| 2025-09-11 | 0,98 | 0,37 | |
| 2025-09-10 | 1,05 | 0,37 | |
| 2025-09-09 | 0,93 | 0,37 | |
| 2025-09-08 | 1,04 | 0,67 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 1,03 | 0,72 | |
| 2025-09-04 | 0,83 | 0,74 | |
| 2025-09-03 | 0,99 | 0,74 | |
| 2025-09-02 | 0,78 | 0,74 | |
| 2025-08-29 | 0,69 | 0,76 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
