Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på NN / NextNav Inc. er 89.52.
89.52%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,90 | 0,70 | |
| 2025-09-04 | 0,88 | 0,69 | |
| 2025-09-03 | 0,79 | 0,63 | |
| 2025-09-02 | 0,79 | 0,64 | |
| 2025-08-29 | 0,73 | 0,64 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,74 | 0,64 | |
| 2025-08-27 | 0,80 | 0,63 | |
| 2025-08-26 | 0,76 | 0,62 | |
| 2025-08-25 | 0,73 | 0,59 | |
| 2025-08-22 | 0,68 | 0,53 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 0,69 | 0,53 | |
| 2025-08-20 | 0,70 | 0,53 | |
| 2025-08-19 | 0,69 | 0,51 | |
| 2025-08-18 | 0,69 | 0,53 | |
| 2025-08-15 | 0,80 | 0,51 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
